Durchschnittliche True Range Spreadsheet 038 Tutorial Entdecken Sie, wie Händler durchschnittliche Reichweite als Stop-Loss-Indikator beim Kauf Amp-Verkauf Strategien verwenden, und lernen, wie es in Excel berechnet wird. Ein stock8217s Sortiment ist der Unterschied zwischen dem Höchst - und Minimalpreis an jedem einzelnen Tag und wird oft als Indikator für die Volatilität verwendet. Allerdings ist der Handel oft gestoppt, wenn die Preise erhöhen oder sinken um eine große Menge an einem einzigen Tag. Dies wird manchmal im Warenhandel beobachtet und kann zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu einer Kluft zwischen Öffnung und Schlusskurs führen. Eine tägliche Reichweite würde diese Informationen nicht unbedingt erfassen. J. Welles Wilder stellte den wahren Bereich und den durchschnittlichen wahren Bereich 1978 vor, um dieses Verhalten besser zu beschreiben. Die wahre Strecke erfasst den Unterschied zwischen Schließung und Öffnung Preise zwischen zwei aufeinander folgenden Tagen. True Bereich ist der größte der Differenz zwischen gestern8217s schließen und today8217s niedrig der Unterschied zwischen yesterday8217s schließen und today8217s hoch der Unterschied zwischen today8217s hoch und today8217s niedrig Der Anfangswert der wahren Bereich ist einfach das Tageshoch minus der täglichen niedrigen. Der mittlere wahre Bereich (ATR) ist ein exponentieller n-Tage-Durchschnitt. Und kann durch diese Gleichung angenähert werden. Wobei n das Fenster des gleitenden Durchschnitts (gewöhnlich 14 Tage) ist und TR der wahre Bereich ist. ATR wird üblicherweise initialisiert (bei t 0) mit einem n-tägigen nachlaufenden Mittelwert von TR. Durchschnittliche wahre Strecke bedeutet nicht die Richtung des Marktes, sondern einfach die Volatilität. Die Gleichung gibt der jüngsten Kursbewegung größere Bedeutung, daher wird sie verwendet, um die Marktstimmung zu messen. Es wird in der Regel verwendet, um das Risiko einer bestimmten Position auf dem Markt zu analysieren. Eine Möglichkeit hierfür ist es, tägliche Bewegungen auf der Grundlage historischer Werte der ATR vorherzusagen und den Markt entsprechend zu betreten oder zu beenden. Beispielsweise kann ein täglicher Stop-Loss auf das 1,5- oder 2-fache des durchschnittlichen wahren Bereichs eingestellt werden. Dies gibt einem Vermögenspreis die Freiheit, sich an einem Handelstag natürlich zu variieren, setzt aber dennoch eine vernünftige Ausgangsposition. Darüber hinaus, wenn die historischen durchschnittlichen wahre Strecke Verträge, während die Preise nach oben tendieren, dann könnte dies darauf hindeuten, dass die Marktstimmung wiederum. Kombiniert mit Bollinger Bands. Ist ein effektives Instrument für volatilitätsbasierte Handelsstrategien. Berechnen des durchschnittlichen True Range in Excel Diese Excel-Tabelle verwendet tägliche Aktienkurse für BP für die fünf Jahre ab 2007 (heruntergeladen mit dieser Kalkulationstabelle). Die Kalkulationstabelle ist vollständig mit Gleichungen und Kommentaren kommentiert, um Ihr Verständnis zu unterstützen. Die folgende Kalkulationstabelle hat jedoch viel mehr smarts. Es automatisch, zeigt die durchschnittliche wahre Reichweite, die relative Stärke Index und die historische Volatilität von Daten, die es automatisch Downloads von Yahoo Finance. Sie geben die folgenden Informationen ein Aktien-Ticker ein Anfangs - und Enddatum Berechnungsperioden für die ATR, RSI und historische Volatilität Nach dem Klicken auf eine Schaltfläche, die Kalkulationstabelle Download Aktienkurse von Yahoo Finance (insbesondere die täglichen offenen, engen, hohen und niedrigen Preisen zwischen Die beiden Daten). Es stellt dann die durchschnittliche wahre Bandbreite und die historische Volatilität dar. It8217s sehr einfach zu bedienen I8217d Liebe zu hören, was Sie denken, oder wenn Sie Verbesserungen wie Sie haben. Die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) ist ein Maß für die Volatilität, die von Welles Wilder in seinem Land eingeführt wurde Buch, Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch abzüglich der aktuellen niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzüglich der vorherigen und der absolute Wert der aktuellen niedrig abzüglich der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nützliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswerts mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator zeigt nicht die Kursrichtung an, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilität durch Lücken und Begrenzung nach oben oder unten bewegt. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Zeiträume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader möchte lediglich die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren. Daher könnte der Trader die fünftägige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Händler das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzüglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals abzüglich des vorherigen Schlusses und des Absolutwerts des aktuellen Tiefstandes minus dem Wert Vorherige schließen. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünftage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Nehmen Sie an, dass der erste Wert der Fünftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes der ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins abgeschätzt werden, und dann Hinzufügen des wahren Bereichs für die aktuelle Periode zu dem Produkt. Dann teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Beispielsweise wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) geschätzt. 5. Die Formel kann über die gesamte Zeitdauer wiederholt werden.
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